Donskou ikonu Matky Boží přinesli donští kozáci velkovévodovi Dimitriu Ioannoviči Donskoyovi během jeho války s Mamai. Ikona byla s armádou prince během všech nepřátelských akcí.
V den slavné bitvy o Kulikovo, v roce 1380, byl obraz Matky Boží nesen před řadami vojáků, aby ji posílil vírou a statečností. Vojáci se modlili před ikonou a prosili Matku Boží o pomoc při porážce nepřátel vlasti. Jak je známo z historie Ruska, v bitvě o Kulikovo vyhrál Dimitrij Donskoj se svou armádou vítězství. Poté kozáci představili obraz Matky Boží jako dar velkovévodovi. Dimitry Donskoy přenesl ikonu do Moskvy a umístil ji do katedrály Nanebevzetí. O něco později byla svatá ikona přenesena do katedrály Zvěstování v Moskvě. Na památku vítězství ruské armády nad Tatary byla ikona Matky Boží pojmenována Donskoy.
V roce 1591, za vlády Theodora Ioannoviče, došlo k osvobození Moskvy od krymských Tatarů. Na památku této události byl v Moskvě postaven klášter Donskoy. Název kláštera nebyl vybrán náhodou, protože car a lidé se zvláště horlivě modlili k Matce Boží za vysvobození od krymských Tatarů před ikonou Panny Marie Donské.
Když se krymský princ Nurydan se svým bratrem Murem Girayem přiblížili k Moskvě a usadili se poblíž ní na Vrabčích horách, obrátil se car Theodore s modlitbou o pomoc na přímluvce křesťanů, Nejsvětějšího Theotoka. Poté věřící provedli průvod se svatým obrazem po městě a umístili ikonu do pohřebního kostela. Před samotnou bitvou strávil car Theodore Ioannovich celou noc vroucí modlitbou. S nástupem dne se Tataři vrhli na Rusy, ale vyděšení neviditelnou silou uprchli a nechali mnoho mrtvých a jejich tábor na bojišti.
Na tomto místě byl založen klášter jako projev vděčnosti Matce Boží za její pomoc. V samotném klášteře byla umístěna Donská ikona Matky Boží.
Svátek ikony Donskaya Matky Boží byl založen 1. září, v den vítězství ruské armády nad jednotkami Nurydan a Mura Girey. Od té doby se také traduje výroba procesí od katedrály Nanebevzetí v Moskvě po klášter Donskoy.
